KAIST 공학도, 여의도 몰려온다
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- 2011-09-15 13:07
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동아일보 원문 기사전송 2011-09-15 03:06 최종수정 2011-09-15 03:08
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[동아일보]
‘여의도로 온 KAIST 공학자들?’
‘퀀트’(Quant·계량분석)로 미국 월가를 휩쓸었던 수학 천재들처럼 서울 여의도 증권가에도 명문 공대를 졸업한 젊은 공학도들의 입성이 급증하고 있다. 한국형 헤지펀드 도입을 앞두고 리스크관리나 파생상품 설계 등에서 수리적 배경이 탄탄한 공학도들을 영입하려는 수요가 커지고 있기 때문이다. 현재 국내 금융가에는 석·박사학위 소지자를 제외한 순수 KAIST 학부생 출신들만 100명 안팎에 이른다. 졸업한 뒤 바로 금융권에 진입하는 이들이 부쩍 늘면서 지난해에는 동문회까지 조직됐다.
삼성자산운용 상장지수펀드(ETF) 운용팀의 5년차 펀드매니저 김남의 씨(27·여)와 지난해 7월 미래에셋자산운용 리스크관리팀에 입사한 임형균 씨(26)도 그런 경우다. ‘02학번’인 김 씨는 산업공학과, ‘03학번’인 임 씨는 물리학과 출신으로 모두 졸업과 동시에 금융권에 첫발을 디뎠다. 이들은 “응용수학, 산업공학 등과 금융을 결합한 금융수학, 금융통계를 비롯해 재무 회계 등 관련 수업 개설이 늘어나는 추세라 일찍부터 금융업에 관심을 둘 수 있었다”고 설명했다.
두 사람처럼 요즘 KAIST 출신들은 입사와 함께 바로 운용 관련 핵심 부서에 배치된다. 과거 공학도들이 주로 증권사 전산 관련 업무에 배치되던 것과는 사정이 크게 다르다. 주가지수를 따라가도록 설계된 ETF 운용이나 나날이 복잡해지는 금융상품의 리스크를 관리하는 일에는 금융공학 지식이 핵심적이다. 이런 업무에서는 벤치마크와의 수익률 차이를 뜻하는 ‘트래킹 에러(Tracking error·추적 오차)’ 관리가 특히 중요하다. 기본적으로 수리적인 개념이 있어야 응용분야를 넓히기가 쉽다. 김 씨는 “요즘엔 위험을 일정 수준으로 관리하면서 더 높은 수익을 추구하는 ‘인핸스트 인덱스(Enhanced index)’기법이 많이 사용되는데 여기에도 최적화, 시계열분석 등 공학적 지식들이 예외 없이 깊게 관련돼 있다”고 말했다.
기술적인 측면 외에 ‘공학적인 사고방식’도 업무 효율에 직결된다. 임 씨는 “물리학을 하면서 현상의 본질을 파악하는 태도가 자연스레 몸에 뱄다”며 “‘어떤 현상이든 규칙이나 근본 원리가 있을 것’이라는 물리학적 사고방식은 증시의 변동성과 그에 따른 위험을 파악하고 분석하는 데 큰 도움이 된다”고 말했다.
금융업계는 엘리트 공학도에 대한 수요가 앞으로 더욱 커질 것으로 보고 있다. 최근 국내 금융시장을 떠받치고 있는 양대 화두인 ‘절대수익 추구(헤지펀드)’와 ‘자산관리’의 밑바탕이 금융공학이기 때문이다. 석유를 사느냐, 금을 사느냐, 주식 비중을 얼마로 하느냐를 판단하는 자산배분의 근거에서부터 절대수익을 추구하기 위해 이용하는 첨단 운용기법에 이르기까지 이런 계량화를 거쳐 정교하게 다듬어진다.
두 사람은 ‘신의 손’을 가진 사람들이 계량화하기 힘든 ‘초월적 감각’으로 투자수익을 내던 시대는 2008년 글로벌 금융위기 이후 끝났다고 말한다. 임 씨는 “퀀트란 용어가 냉전이후 실직한 미국항공우주국(NASA) 출신 과학자들이 만들어낸 복합파생상품이자, 금융위기를 불러일으킨 원흉이란 의미로 오해되기도 한다”면서도 “데이터, 숫자를 기반으로 찾아낸 규칙을 바탕으로 투자판단의 로직(logic·논리)을 돕는다는 본뜻에 비춰보면 앞으로 퀀트의 역할은 무궁무진할 것”이라고 강조했다.
하지만 두 사람은 “국내 금융계에서 공학도 출신이 늘고 있다 해도 월가와 세계 금융시장을 장악한 수학자, 물리학자들에 비하면 많이 부족한 편”이라고 입을 모았다. 특히 김 씨는 “‘KAIST 출신 여성 매니저’는 업계에서도 아직 낯설고 특이한 이력”이라고 했다. 김 씨는 앞으로 국내 ETF 시장의 도약기를 이끄는 여성 임원을, 임 씨는 헤지펀드 매니저를 꿈꾸고 있다. 이들은 “공학도로서의 장점을 십분 발휘해 토종 헤지펀드 시대 개막과 같은 한국 금융시장의 격변기 속에서 합리적인 투자 판단을 돕는 금융인으로 성장하고 싶다”고 말했다.
박선희 기자 teller@donga.com
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예전에 금융계에서 일하는 고딩동창들한테 들은말입니다만
우리나라 파생은 다 쪼그라 들었다고 하던데 아닌가보네요?
다른 사람들 의견
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someone
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자산배분을 결정하는 근거는 금융공학이 아니라 경제학이죠.
ETF 운용과 리스크관리가 과연 사람들이 선망하는 자리일까요? 전 아니라고 봅니다만. -
신세계
()
someone님 정확한 지적이십니다.
아무리 시궁창이라도 포장하면 그럴싸합니다.
이공계 위기의 단편을, 이공계의 기회인것 처럼 써놓다니 ㅋㅋ
고딩들은 또 저런 기사를 읽고 굳이 이공계를 가겠지요. '첨단'금융을 하겠다는 꿈을 가지고... -
신세계
()
아 그리고 일단 금융 그러면 돈을 많이 벌거라는 환상을 가지는데
사실 까놓고 보면 삼전과 크게 차이 없습니다.
쟤네들 한 5천이나 받으려나? -
Hedge_N_Reflex
()
두 사람은 ‘신의 손’을 가진 사람들이 계량화하기 힘든 ‘초월적 감각’으로 투자수익을 내던 시대는 2008년 글로벌 금융위기 이후 끝났다고 말한다. 임 씨는 “퀀트란 용어가 냉전이후 실직한 미국항공우주국(NASA) 출신 과학자들이 만들어낸 복합파생상품이자, 금융위기를 불러일으킨 원흉이란 의미로 오해되기도 한다”면서도 “데이터, 숫자를 기반으로 찾아낸 규칙을 바탕으로 투자판단의 로직(logic·논리)을 돕는다는 본뜻에 비춰보면 앞으로 퀀트의 역할은 무궁무진할 것”이라고 강조했다.
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someone 님이 말씀하신대로 리스크관리는 미들이나 백오피스고 별로 선망할 만한 자리가 아닙니다.
그리고 역시 기자들은 팩트 조사를 안하고 날로 먹어요. 2008년도에 유명한 퀀트펀드들 개-작살 났었습니다. Citadel, AQR, D.E.Shaw 거의 회사들 문 닫을 뻔했죠.
반면에 위에서 언급한 "신의 손" 들은 2008년부터 지금까지 돈 무지하게 벌었습니다.
George Soros, David Tepper, Bruce Kovner, Paul Tudor Jones, Bill Ackman, Ray Dalio, John Paulson, Steve Cohen, Louise Bacon, David Einhorn, Seth Klarman..
이런 사람들은 퀀트하고는 매우 거리가 먼데 금융위기때도 그렇고 금융위기 이후에도 돈 무지하게 잘 벌었습니다.
퀀트는 꼭 필요합니다. 베타하고 리스트관리에 꼭 필요한데, 알파는 퀀트에서 나오지 않습니다. 알파는 사회와 정치와 돈의 발전과 움직임을 꿰뚫는 직관과 안목에서 나오지요. -
quatro
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카이스트가 아니라 MIT 스탠 하바드 ph.d.가 지천에 깔리고 널린 D.E.Shaw 나 Renaissance Technologies 같은 굴지의 퀀트펌들이 2008년 때 홀랑 까먹은 후 대처방법을 보시면... 지극히 qualitative한, 본문의 표현에 따르자면 계량화하기 힘든 초월적 감각을 사용한 방법으로 만회하려고 했죠. 자연이 아닌 사회를 대상으로 하는 금융계에서는 공학적 방법론이 한계가 있어요
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Hallo
()
르네상스 테크놀로지의 사이먼스 강연을 얼마전에 학회에서 들었습니다.
그의 세가지 철학중에 첫째가 세계 최고의 인재만 뽑는다입니다.
그가 말한 최고의 인재가 학부수준의 물리, 수학정도 배운 사람들을 의미하는 것은 아닙니다. -
예린아빠
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공학..수학등이 금융쪽(?)에서 많이 필요할 겁니다.
원래(태초에) 교환이 있었으니 그때에는 물물교환이였으면은...
다음에는 물건과 돈과의 교환이였고...
나중에는 돈과 돈과의 교환이 등장하게 되었는데...
돈과 돈과의 교환에 가장 필요한 것이 어느돈이 더 큰돈이냐는 것이겠죠.
거기에는 아무런 인문학적 가치가 필요하지 않습니다.
같은 돈으로 누구는 페라리를 사고 누구는 벤츠를 사고...
하나의 그림을 누구는 1만원에....누구는 1억에 사지만은...
주식하는 사람에게 삼성전자주식과 현대자동차 주식은 아무런
질적 차이가 없습니다.
슘페터가 자본주의의 멸망을 예언하면서 이유를 든것이 기술의 진보
였다고 합니다 (저도 들은 이야기라서...쩝)
기술의 진보란 다른말로 표준화 단순화 등의 의미로 이해될수 있으며..
최소한 다양성과는 다른 의미로 다가옵니다.
기술의 진보로 인해서 현대사회는....
얼굴도 비슷해 지고...
하루 일과도 비슷해 지고...
생각도 비슷해 집니다.
모든것을 숫자로 표현해 낼수 있는 사회가 되면은...
천지가 개벽해서 아무것도 숫자로 표현할수 없게 되리라...
-
서시
()
걍 다 됐구요. 공학해서 먹고 살기 힘드니까 엑소더스 하는 겁니다.
금융퀀트쪽 일이 업무 강도가 특별히 더 약한 것도 아니고...
이공계에 남아서 일했을 때 누릴 수 있는 만족감이 훨씬 못하기 때문에 사람들이 움직이는 거에요. -
三餘
()
이공계에 남아서 일했을 때 누릴 수 있는 만족감이 훨씬 못하기 때문에 사람들이 움직이는 거에요. (2)
덤으로 오늘 야후에 '희안한 기사'가 떳네요.
<a href=http://kr.news.yahoo.com/service/news/shellview.htm?linkid=4&newssetid=1352&articleid=2011091700190932919 target=_blank>http://kr.news.yahoo.com/service/news/shellview.htm?linkid=4&newssetid=1352&articleid=2011091700190932919</a> -
三餘
()
<a href=http://kr.news.yahoo.com/service/news/shellview.htm?linkid=453&articleid=2011091621444875440&newssetid=470 target=_blank>http://kr.news.yahoo.com/service/news/shellview.htm?linkid=453&articleid=2011091621444875440&newssetid=470</a>
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세아
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이공계가 가는 금융권도 이공계지요. 이공계 전공자가 나갈 수 있는 길이 하나 더 새롭게 열린 것으로 볼 수 있습니다.
요즘 어린 친구들은 대학 들어올 때부터 금융권을 목표로 준비하는 경우가 매우 많습니다. "어찌하다보니 갈 곳이 거기 밖에 없어서"거나 "전공 살려 취직해선 만족감이 못하겠다"란 생각 갖고 움직이는 경우보다 처음부터 준비해 나가서 취직하는 경우가 훨씬 더 많아지고 있습니다.
이공계 전공자들에게, 특히 수학이나 물리처럼 순수학문을 전공한 사람들에게 취직할 수 있는 새로운 취직 자리가 하나 더 열린 것 뿐입니다. -
Iscariot
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학부를 졸업해서 뭐 얼마나 알까요 -_-;; 그냥 전공무관으로 뽑다보니 이런저런 전공들이 걸려든걸 가지고 언플 하는것 같음.
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로이드
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도박판의 본질에 통계학 접목하려는 것이겠죠
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소피스트
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설레발치기
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드렉
()
카이스트도 스스로 인정한 거죠. 이공계 과학자로써 살아 남을 수 없다는 것을. (경제학자들이 말하는 수학과 이공계가 말하는 수학은 완전히 다른 얘깁니다) 됐고, 서남표와 양지원 기타 대외부총장과 충청도 공작원들이 자기들은 글로벌 리더므로 '해외인력 관리해야'한다며 유학생들 스토킹하고, 해외 대학 까지 쫓아 다니면서 지도교수 매수하고 (조선 일보에 찬양기사 도배하고) 진상이나 떨지 말았음 하네요.
러플린과 서남표가 한국 과학을 ㅤㄲㅒㅤ끗히 무너뜨리고 지들이 글로벌 허브 하고 싶었던 건지 뭔지 그건 카이스트가 고민해야할 몫입니다. -
드렉
()
더 지겨운 거는 이공계 과학자가 될 수 없는 카이스트 루저들이 '인력 관리'한다며, 학생들을 쫓아 다니는 겁니다. 뭔가 일이 안풀리고 되는 일 없고 미국 교수가 펀딩 안준다고 끊고 그러면 주변에 둘러보면 금융공학한다느니 어쩌고 찌질한 애들이 손 뻐치면서 같이 하자 그러질 않나...
이런 거 좀 교과부에서 정리해줄 수 없는지.
어째서 카이스트 폴리페서들의 VISIT과 전화 공세는 그렇게 아무런 행정적 승인도 허가 없이도 척척 잘 되는 겁니까. 카이스트 교수가 그렇게 존경받는 직업이었나.
문제는, 자기가 관리할 인력이 아닌데도 붙어서 떨어지지않고서는 자기들의 실패한 인생 처럼 금융공학을 공부하라느니 헛소리 한다는 겁니다. -
드렉
()
카이스트의 비극은, 단지 금융공학이나 경제 뿐만이 아니라 인문사회의 정책 대학원(환경 연구원 KEI)에다 무슨 철도원(Railway) 까지 가더군요. 이소연도 우주인 한다고 혈세 수 백억 조 단위로 말아 먹고 지금 경영인력 관리한다고 상관도 없는 인문계로 유학갔다면서요.
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드렉
()
카이스트 수학과 애가 쫓아와서 '두고 보자'는 둥 이를 갈던 게 생각나네요. 왜 그 모양인지 몰라...전혀 앞뒤 맥락은 모르겠고.
